データを俯瞰：2012年8月末シャープレシオ

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定期的にデータを俯瞰してみようということで、
今回は、2012年8月31日時点、楽天証券HPより調べたシャープレシオ一覧です。

特に、株式はシャープレシオの変動が激しいので債券により注目してみれば良いと思っています。原理的に、国内債券≒為替ヘッジ付き外国債券 ＞外国債券 となると認識しています。
ここ数年、ドルと円の短期利回り差がないため、より利回りの高い為替ヘッジ付き債券のリターンが国内債券を上回る状況が続いています。ステート・ストリートUSボンドオープンでSBI債並のリターンが上げられる状況が続いてます。SBI債が購入できなかった人は検討の余地ありだと考えています。

SMTや年金積立は、信託報酬率を下げたので今後多少よくなることが予想されます。来月以降投資する予定のある年金積立の新興国債権は多少値が劣るようなので今後の挽回に期待したいです。ただ、上記以外ではあまり差がないので証券会社のキャンペーンに合わせてポイントをもらってそのシリーズに投資するという手法で問題なさそうです。

また、株式クラスは、日本株式、先進国、米国大型(ＮＹダウ)、新興国株式とそれぞれ優位差が見られます。また楽天証券で、ユーロ･ストックス50インデックスに連動する欧州株式指数ファンド （三井住友、信託報酬0.70％）が購入できるようになったのが多少気になります。海外ETFと比較すると信託報酬率高いですが、投信の欧州株式クラスでは低コストの分類に入ると思います。
http://www.morningstar.co.jp/FundData/DetailSearchResult.do

DLIBJ公社債オープンはシャープ第20回CBの影響を色濃く反映しています。まだ保有していそうです。
シャープ 20回CB http://quote.daiwa.jp/quote/qsearch.exe?F=StockTemp/cbchartd&QCODE=67539.20/T&MKTN=T