2014年1月2日木曜日

直近3年/5年および2003年3月31日末からの実績リスクとリターンを調べることができる無料ツール


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本記事は、無料ツールの紹介になります。
言わずと知れたわたしのインデックスと野村アセットマネジメントFunds-iサイト上にあるクォンツ・リサーチ株式会社の投信アシストとなります。

野村の投信アシストでは、為替ヘッジ型を含む指数のポートフォリオの実績リスク・実績リターン・最大下落率と上昇率を簡単に調べることができます。
比較すると下記の通りになります。
為替ヘッジ型の推移を含めた積立シミュレーションができる投信アシストと過去20年という長期実績を確認できる資産配分ツールという構図になります。

どちらもNISA運用期間の5年の期待リスク・リターンを算出することができます。

いいから過去実績のイメージを教えろよという方は、各インデックスのリスク・リターン特性インデックスファンドを活用した分散効果を見てください。(約1か月遅れで更新されています。)

項目投信アシスト 資産配分ツール 
主目的積立シミュレーション 基本指数の過去20年実績
指数基本8資産、日経225
為替ヘッジ型4資産 
基本8資産
現金、金、コモディティ
更新頻度約1ヶ月遅れ約1ヶ月遅れ
登録制度不要。設定保存不可。必要。設定保存可能。
実績リターン (年率)直近3年、5年、2003年3月31日 直近1、3、5、10、15、20年
(新興国債券とJリートは基準日までは0%)
実績リスク(年率)直近3年、5年、2003年3月31日 直近20年
年最大上昇率直近3年、5年、2003年3月31日 直近20年
年最大下降率直近3年、5年、2003年3月31日 直近20年
アジア通貨危機
ITバブル崩壊
リーマンショック
リーマンショック~現在
実績相関係数非公開直近20年(数値データは非公開)


相関係数については2010年代の分散投資の記事にあるように相関係数は常に変動しているものです。最近は日本株と円ドルとの相関が強く出るようになってきているようです。よって、為替ヘッジ型債券との相関が低いため分散効果が生まれるであろうと述べています。


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